Скальпинг

Скальпинг — одна из самых популярных и самых сложных стратегий для трейдинга. Данный способ применяется для всех высоковолатильный активов — например, он используется на Форексе для экзотических торговых пар и пар с низкой ликвидностью,  для торговли CFD на криптовалюты и акции, а также для торговли криптовалютами на фьючерсном и спотовом рынках. Давайте рассмотрим, в чем сложность данного подхода и как эффективно применять скальпинг при торговле криптовалютами. 

Что такое стратегия скальпинг в трейдинге

Скальпинг — подход, который подразумевает торговлю в течение одного дня, когда трейдер открывает и закрывает большое количество краткосрочных позиций на маленьких таймфреймах (до 15 минут). В среднем одна сделка длится 5-10 минут, минимум — 1-2 минуты, а максимум — 30 минут.  

Идея состоит в том, чтобы с помощью большого количества сделок получить значительный доход, поэтому для торговли используются высоковолатильные активы. Например, криптовалюты. 

При этом важно понимать, что за любую открытую позицию взимается комиссия, то есть финальный заработок может быть ограничен из-за больших выплат. В этом и заключается сложность скальпинга — трейдеру важно не ошибиться и открыть в основном прибыльные позиции.

Как торговать с помощью скальпинга на криптовалютах

Существует два подхода — ручной и автоматизированный. Данные подходы могут быть использованы для любой стратегии, но автоматизированный трейдинг, то есть тот, который осуществляется специально написанной программой или ботом, наиболее актуален для скальпинга. Трейдеру необходимо открыть большое количество позиций, то есть найти наиболее благоприятные условия на нескольких рынках, что практически невозможно. В это же время бот реагирует автоматически на заданные критерии. Сложность состоит только в том, чтобы определить действительно рабочие критерии и запрограммировать бот именно под свою стратегию. 

Необязательно самому изобретать бота. На рынке представлено большое количество IT-специалистов, которые помогут это сделать. 

Скальперы часто используют маржу для того, чтобы открыть сделку большего объема. При этом риск убытка от маржинальной позиции значительно увеличивается. 

Также важным пунктом в стратегии является определение уровней стоп-лосс и тейк-профит. Большое количество маленьких позиций подразумевает мгновенную реакцию трейдера, но осуществить это на практике невозможно. Поэтому он заранее определяет уровни, по достижении которых сделка закроется с убытком (стоп-лосс) или с прибылью (тейк-профит). 

Когда применять скальпинг криптовалют

Скальпинг можно использовать ежедневно, эффективность стратегии зависит только от навыков трейдера и волатильности актива. Большинство криптоактивов очень волатильны, поэтому идеально подходят для скальпинга. 

Трейдеры используют технический анализ для определения уровней для входа и выхода с рынка. Чаще всего они полагаются на уровни поддержки и сопротивления, а также на индикаторы для скальпинга. Про самые эффективные из них мы рассказали в нашей статье «Топ-7 индикаторов для технического анализа рынка криптовалют». 

Однако если мы говорим про высокую волатильность, то она может быть вызвана фундаментальными факторами, то есть определенными новостями. Основными триггерами являются экономические данные США, а именно уровень инфляции и уровень занятости, из которых следует определенная монетарная политика ФРС, которая также определяет направление крипторынка. Тогда трейдер также может использовать фундаментальный анализ для определения привлекательных активов. 

Обычно рынок волатилен за несколько часов до и после события. Задача трейдера определить, какого исхода события ожидает рынок, и открыть позиции на основе ожиданий до выхода новости и на основе реакции на событие после его выхода. 

Например, рынок ожидает, что инфляция в США снизится по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда трейдер может открыть позиции на покупку BTC, так как данные будут означать последующее смягчение монетарной политики ФРС. Реальный уровень инфляции оказывается ниже, чем в предыдущем месяце, но чуть выше прогноза. Рынок реагирует негативно, а трейдер открывает позиции на продажу BTC. 

Виды скальпинга 

Различают несколько видов скальпинга. 

Таймфрейм

Скальпинг может различаться в зависимости от таймфрейма, который вы используете. 

• Краткосрочный скальпинг. Краткосрочный скальпинг осуществляется на одноминутном таймфрейме. Здесь скальпер обычно использует большое кредитное плечо, чтобы получить прибыль от небольшого движения актива. Данный подход очень рискованный, так как не предоставляет возможным использование технического анализа. При данной стратегии трейдеры используют ботов.   
• Среднесрочный скальпинг. Этот вид скальпинга осуществляется на пятиминутном таймфрейме. Здесь позиции открываются на 5-15 минут. Трейдер также использует кредитное плечо, но времени оценить рыночные условия у него гораздо больше. Обычно пятиминутный график используется для торговли на новостях. 
• Консервативный скальпинг. Трейдер использует пятнадцатиминутный таймфрейм, что дает возможность держать сделку открытой в течение 30 минут. 

Интуитивный скальпинг

Это очень спорный подход к трейдингу. Он подразумевает, что у скальпера мало времени на анализ рынка, поэтому он использует свою интуицию, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение актива. Такая стратегия существует, но не рекомендуется, особенно если вы новичок. 

Как увеличить эффективность скальпинга

• Фиксированный спред. Так как скальпинг — очень рискованная стратегия, то лучше использовать фиксированный спред, который даст возможность хотя бы примерно просчитать прибыльность сделки. Спред — разница между ценой покупки и продажи, то есть комиссия, которую взимает брокер. Если спред будет постоянно меняться, то вы рискуете понести убытки от открытой позиции. 
• Осцилляторы. При скальпинге трейдеры полагаются на технический анализ. Большинство индикаторов подают запаздывающие сигналы, так как основываются на исторических данных. Поэтому важно ориентироваться на осцилляторы, которые как бы предсказывают дальнейшее движение актива. Наиболее эффективные из них описаны в этой статье. 
• Торговый бот. Скальпинг лучше всего работает, если вы применяете торгового бота. Чтобы определить условия, по которым он будет открывать и закрывать позиции, вам нужно протестировать стратегии на демо-аккаунте или на исторических данных определенной пары, которой вы планируете торговать. 
• Определите актив и платформу. Перед тем как начать торговать, вам потребуется протестировать стратегии именно на том активе, для которого вы будете использовать скальпинг. Тестируйте именно на той платформе, на которой вы планируете торговать в дальнейшем. Если вы сравните котировки на нескольких криптобиржах, то заметите, что они немного отличаются. Скальпинг подразумевает получение прибыли на минимальном движении актива, поэтому вам важно понимать, как движется цена на выбранной вами платформе.  
• Торговые комиссии. Так как вы открываете большое количество позиций, а комиссии будут взиматься за каждую из них, то ваша задача найти наиболее лояльную платформу. Иначе вы рискуете потерять прибыль от сделок. 

Скальпинг: стратегии

Как и при любом другом виде торговли, вы можете изобретать свои собственные стратегии, анализируя и подбирая разные индикаторы для скальпинга. Также вы можете модифицировать известные стратегии. Некоторые из них представлены ниже. 

Пробой

Наиболее легкой стратегией является торговля на пробое уровня. Все трейдеры знают, что уровни поддержки и сопротивления являются основными барьерами для движения цены. В основном цена отскакивает именно от этих уровней и движется в противоположном направлении. Но если цена уходит за их пределы, то вы также можете использовать такую ситуацию для открытия сделок. 

Стратегия пробоя используется не только при скальпинге, но именно скальпинг дает возможность получить прибыль даже на фальшивом пробое. 

Фальшивый пробой — выход цены за пределы поддержки или сопротивления и последующий возврат в рамки основного тренда. При среднесрочной торговле фальшивый пробой является капканом для трейдера, так как он открывает позицию в направлении прорыва, а цена возвращается обратно. При скальпинге даже краткосрочное движение в сторону прорыва является возможностью для получения прибыли. 

Итак, для использования стратегии пробоя трейдеру нужно установить уровни поддержки и сопротивления и дождаться, когда цена пробьет один из них. Как только цена выйдет за пределы основного тренда, трейдер может открыть позицию. При закрытии сделки стоит ориентироваться на силу покупателей/продавцов, которые смогли осуществить пробой уровня. Если индикатор объема указывает на значительную силу продавцов/покупателей, то позицию можно открывать с интервалом до 30 минут. Если же индикатор говорит о том, что у продавцов/покупателей не хватит сил для того, чтобы толкать цену дальше, то стоит выбрать более короткий период сделки. 

Также, так как пробой уровней в основном происходит при выходе важных новостей, то силу пробоя можно оценить на основе важности новости. 

Откат

Как мы уже сказали, цена может пробивать важные уровни поддержки и сопротивления, но возвращаться обратно в рамки основного тренда. Это значит, что вы можете открыть позицию в обе стороны — сначала в сторону пробоя, а затем в обратную сторону, когда цена начнет возвращаться в рамки тренда. 

Чтобы определить, фальшивый ли пробой, нужно дождаться разворота цены в сторону основного тренда и формирования свечных паттернов, которые подтверждают разворот цены. Также можно положиться на чрезмерный объем торгов в момент разворота. 

Стоит ли использовать скальпинг?

Скальпинг криптовалют очень часто используется трейдерами на крипторынке, так как он очень волатилен, что дает возможность получить большую прибыль. Но это одна из самых сложных стратегий, которая требует знаний и опыта. Если вы новичок, то скальпинг может привести к большим убыткам.

Больше новостей и аналитики в нашем Telegram-канале.