Индикатор RSI: для новичков и профессиональных трейдеров

101
125
0
Дарья Боброва
4.9/5 - (11 голосов)

Индекс относительной силы (англ. RSI, Relative Strength Index) — индикатор технического анализа, который используется для определения дальнейшего движения актива, включая криптовалюты*. Для настройки индикатора не потребуется много времени, а его сигналы легко считать, поэтому большинство новичков начинают свой путь в техническом анализе именно с RSI. 

*В этой статье мы будем говорить актив, а не криптовалюта, так как RSI также активно используется, например, на Форексе или при торговле на товарных рынка или рынке акций. 

Что такое индекс относительной силы

Индикатор RSI был создан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и впервые появился в его книге «Новые концепции технических торговых систем» 1978 года.

Индекс относительной силы — осциллятор, то есть он определяет силу цены, поэтому его основными сигналами являются зоны перепроданности и перекупленности.

RSI: как настроить индикатор

У каждого индикатора есть свои параметры, которые дают возможность трейдеру получать сигналы на определенных таймфреймах. 

У индекса всего два параметра — цена и период, где: 

  • Период. Период определяет количество свечей, данные которых индикатор использует для определения уровня RSI. Под данными свечей мы подразумеваем цену открытия, закрытия, максимума или минимума. Например, если мы используем 30-минутный график и устанавливаем период 14, то уровень индикатора будет определяться с помощью подсчета цен 14 последних свечей, которые формировались каждые 30 минут. 
  • Цена. Здесь мы говорим о типе цены, то есть — цена закрытия, открытия, максимума или минимума. Чаще всего используется цена закрытия. 

По умолчанию индикатор строится на основе цен закрытия 14 последних свечей. Такие настройки подходят для торговли на 4-часовом и дневном графиках. 

При уменьшении таймфрейма стоит уменьшать период, чтобы индикатор становился более «чувствительным» и формировал большее количество сигналов. Наиболее популярными периодами для маленьких таймфреймов являются 4 и 9. При увеличении таймфрейма понадобится увеличить количество свечей, чтобы индикатор формировал только надежные сигналы. Здесь можно использовать период 25. 

При этом вы можете тестировать индикатор на демо-аккаунтах или на исторических данных движения цены, чтобы подобрать наиболее эффективные параметры для вашей стратегии. 

Важным преимуществом RSI является то, что это стандартный инструмент технического анализа, то есть он автоматически встроен и настроен на любой торговой платформе. 

Как пользоваться RSI в трейдинге 

Помимо простоты индикатора, его важным преимуществом является большое количество сигналов, что позволяет использовать индекс при торговле разными активами и на разных таймфреймах. 

RSI располагается под графиком цены и представляет собой линию (в некоторых версиях RSI используются две линии), которая движется в диапазоне от 0 до 100. 

Зона перекупленности/перепроданности

Основным сигналом индекса относительной силы является определение момента, когда актив перепродан и перекуплен. Индикатор движется в диапазоне 0-100, а уровни 30 и 70 являются основными для данного сигнала. 

0-30

Когда индикатор движется в зоне 0-30, это значит, что актив перепродан, то есть его текущая цена намного ниже справедливой цены. Трейдер должен быть готов к тому, что стоимость актива в скором времени вырастет. 

Сигнал срабатывает только тогда, когда индикатор уходит выше уровня 30. После этого вы можете открывать позицию на покупку. Если вы открываете позицию в тот момент, когда индикатор все еще находится в зоне 0-30, вы рискуете потерять средства, так как RSI может двигаться в этом промежутке в течение долгого времени, пока у покупателей не будет достаточно силы, чтобы повысить цену актива. На графике ниже вы можете наблюдать выход индикатора (фиолетовая линия) из зоны перепроданности (1). 

Закрыть же позицию на покупку нужно, основываясь на уровне сопротивления или других индикаторах. Держать позицию открытой, пока индикатор не достигнет уровня перепроданности, не стоит, так как это может занять слишком много времени, вы рискуете потерять всю прибыль.

70-100

Следующим важным диапазоном движения индекса является 70-100. Если индекс уходит выше уровня 70, это значит, что актив перекуплен. То есть его текущая цена намного выше справедливой цены, поэтому можно ожидать последующего снижения стоимости актива. 

Здесь действует то же правило, что и для зоны перепроданности — открывать позицию на продажу можно только тогда, когда индикатор выйдет из зоны перепроданности, то есть опустится ниже уровня 70. 

Важно: индикатор может пересекать зону перекупленности/перепроданности несколько раз в короткий промежуток времени, поэтому любой сигнал RSI должен быть подтвержден другим индикатором или паттерном. О некоторых индикаторах мы рассказываем в этой статье

Пересечение RSI и MA

Ранее мы отметили, что индикатор может иметь две линии, одна из которых является самой линией индикатора (RSI), а вторая — скользящей средней (moving average или MA). В большинстве случаев используют простую скользящую среднюю (simple moving average), но некоторые торговые площадки позволяют добавить на индикатор экспоненциальную скользящую среднюю (exponential moving average) и взвешенную скользящую среднюю (weighted moving average). 

Скользящая средняя строится, исходя из периода, то есть количества свечей, которые используются для ее расчета, а также стандартного отклонения. Для MA стоит использовать тот же период, что и для RSI. 

Стандартное отклонение определяет диапазон колебаний цены относительно скользящей средней. Этот показатель не является определяющим, вы можете использовать стандартные настройки или подстроить его под вашу стратегию. 

Сам сигнал основывается на пересечении RSI и moving average. Если RSI опускается ниже MA, это сигнал нисходящего движения цены, если RSI оказывается выше MA, это сигнал восходящего движения. То есть вы можете покупать и продавать в момент пересечения двух линий. Также взаимодействие линий может быть использовано для определения силы покупателей и продавцов. 

На графике выше вы видите момент пересечения RSI скользящей средней сверху вниз (1). Здесь вы могли бы открыть позицию на продажу. Закрыть позицию можно было бы определив ближайший уровень поддержки, в период выхода RSI из зоны перепроданности (2) и при пересечении RSI скользящей средней снизу вверх (3). 

Чаще всего при данном сигнале используют trailing take profit (скользящий тейк-профит). Это динамически изменяемый ордер, который смещает уровень закрытия позиции, таким образом увеличивая потенциальную прибыль. 

Важно: мы должны предупредить, что, даже если RSI все еще выше/ниже MA, это не значит, что вам по-прежнему стоит покупать/продавать актив. Сам сигнал формируется во время пересечения линий. Вы можете определить направление рынка с помощью нахождения RSI выше/ниже MA, но для определения уровня входа и выхода с рынка, нужно использовать другие инструменты (индикаторы, паттерны, уровни поддержки/сопротивления). 

Также RSI и MA могут пересекаться несколько раз, поэтому каждый сигнал должен быть подтвержден с помощью другого индикатора или паттерна. 

Дивергенция

Дивергенция используется не только для индикатора Relative Strength Index, но и для любого другого осциллятора. 

Идея состоит в том, чтобы найти расхождение в направлении цены и индикатора. 

На картинке ниже вы можете увидеть, как выглядит расхождение и какие сигналы оно дает. 

  • Классическая бычья дивергенция. Если цена падает и образует более низкие минимумы, а индикатор растет и образует более высокие минимумы, это сигнал о последующем росте цены актива. 
  • Классическая медвежья дивергенция. Если цена растет и формирует более высокие максимумы, а индикатор снижается, формируя более низкие максимумы, это сигнал того, что цена в скором времени упадет. 
  • Скрытая бычья дивергенция. Если цена растет и формирует более высокие минимумы, а индикатор падает и формирует более низкие минимумы, это сигнал того, что цена может скоро вырасти. 
  • Скрытая медвежья дивергенция. Если цена падает и формирует более низкие максимумы, а индикатор растет и формирует более высокие максимумы, это сигнал того, что цена упадет в скором времени. 

На графике ниже обозначена классическая медвежья дивергенция, после формирования которой цена BTC упала. 

Важно: скрытая дивергенция — слабый сигнал. Стоит обращать внимание именно на классическое расхождение. 

Дивергенция может быть как краткосрочным, так и долгосрочным сигналом. Для определения уровня выхода с рынка, нужно использовать уровни поддержки и сопротивления или другие индикаторы и паттерны. 

RSI и другие индикаторы

Вы не найдете индикатор, который будет давать только верные сигналы. Сигналы любого технического инструмента придется подтверждать. 

Основной ошибкой при использовании RSI является подтверждение его сигналов с помощью других осцилляторов. Например, дивергенция между RSI и ценой и Stochastic и ценой. Оба индикатора в большинстве случаев повторят сигналы друг друга, но это не является подтверждением. 

Сигналы RSI можно подтверждать с помощью паттернов разворота цены, трендовых индикаторов и индикаторов волатильности. Например, вы можете объединить сигнал индикаторов RSI и ADX. ADX отражает силу текущего тренда. Если RSI говорит о развороте, а ADX сигнализирует о слабости текущего движения цены, то, скорее всего, сигнал RSI сработает. 

Стоит ли использовать индикатор RSI?

RSI — полезный и легкий индикатор. В большинстве случаев вам не понадобится менять его настройки, при этом это не повлияет на его точность. Важным преимуществом RSI перед многими другими индикаторами является большое количество сигналов, которые он дает, а также его эффективность при торговле разными финансовыми инструментами, включая криптовалюты, валютные пары и акции.